金融专硕吧 关注:10,532贴子:51,281
  • 1回复贴,共1
求助

bs 定价模型的d 1然后这个N(d1)怎么查表

只看楼主收藏回复

bs 定价模型的d 1 然后这个N(d1)怎么查表


IP属地:江苏来自iPhone客户端1楼2023-04-26 19:55回复
    BS定价模型中的$d_1$可以使用以下公式计算:$$ d_1=\frac{ln\left(\frac{S}{X}\right)+(r+\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} $$其中,$S$表示标的资产的当前价格,$X$表示期权行权价格,$r$表示无风险利率,$\sigma$表示标的资产的年化波动率,$T$表示期权剩余时间(以年为单位)。而$N(d_1)$是标准正态分布函数在$d_1$处的值,可以通过查表或使用计算机软件计算得出。现在绝大多数电子设备都内置了正态分布查询表,例如Excel、Python等工具都可以方便地计算出$N(d_1)$的值。此外,在互联网上也可以找到各种标准正态分布函数查询表或者计算器,可以直接输入$d_1$求出$N(d_1)$的值。


    IP属地:福建2楼2023-04-26 20:36
    回复